Rumus forex volatilitas

Volatilitas Forex Volatilitas yang dihitung pada halaman ini disebut Average true range (ATR). Hal ini dihitung dengan mengambil rata-rata selisih antara yang tertinggi dan terendah setiap hari selama periode tertentu. Misalnya, dengan metode ini, mari kita hitung volatilitas dolar Euro selama tiga hari dengan data berikut Hari pertama: Euro Dollar menandai titik terendah di 1.3050 dan titik tertinggi di 1.3300 Hari kedua: EURUSD bervariasi antara 1.3100 dan 1.3300 Ketiga Hari: titik terendah adalah 1.3200 dan titik tertinggi adalah 1.3350 Perbedaan Terendah - Terendah selama tiga hari adalah 250pips, 200pips dan 150pips, atau rata-rata 200pips. Kami akan mengatakan bahwa volatilitas selama periode tersebut rata-rata 200 pips. Volatilitas digunakan untuk mengevaluasi potensi variasi pasangan mata uang. Misalnya, untuk perdagangan intraday, mungkin akan terlihat lebih menarik untuk memilih pasangan yang menawarkan volatilitas tinggi. Penggunaan lain mungkin sebagai bantuan untuk memperbaiki tingkat tujuan atau stop-loss, untuk menempatkan tujuan intraday pada 2 atau 3 kali volatilitas dapat menjadi strategi berisiko sebaliknya, seseorang dapat memperkirakan bahwa tujuan minimal satu kali volatilitas Memiliki lebih banyak kesempatan untuk dicapai. Studi kasus Saya ingin membeli Euro Dollar untuk perdagangan intraday di 1,3200. Tujuan saya adalah 100 pips. Pada saat saya ingin membuka perdagangan saya, titik terendah untuk hari ini adalah 1.3100 dan volatilitas rata-rata adalah 150 pips, yang berarti rata-rata dapat memperkirakan bahwa titik tertinggi bisa mendekati 1.3100150 pips 1.3250. Sekarang tujuan saya adalah 1.3300, atau 50 pip di atas. Dalam kasus ini, analisis saya menunjukkan bahwa EURUSD nampaknya memiliki variasi yang lebih kuat daripada pada hari-hari sebelumnya, saya dapat membuka posisi saya dan mempertahankannya sebagai tujuan intraday saya 1.3300. Namun, jika tingkat tersebut tidak menunjukkan variasi yang luar biasa, seseorang dapat memperkirakan bahwa tujuannya mungkin tidak akan tercapai di siang hari, yang tidak membuat analisis saya tidak valid tapi akan menghambat waktu saya. Alat perdaganganOANDA menggunakan cookies untuk membuat situs web kami mudah digunakan dan disesuaikan dengan pengunjung kami. Cookie tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi Anda secara pribadi. Dengan mengunjungi situs kami, Anda menyetujui penggunaan cookie oleh OANDA8217s sesuai dengan Kebijakan Privasi kami. Untuk memblokir, menghapus atau mengelola cookies, kunjungi aboutcookies. org. Membatasi cookie akan mencegah Anda mendapatkan manfaat dari beberapa fungsi situs web kami. Unduh kami Mobile Apps Buka Akun ampltiframe src4489469.fls. doubleclickactivityisrc4489469typenewsi0catoanda0u1fxtradeiddclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 mcesrc4489469.fls. doubleclickactivityisrc4489469typenewsi0catoanda0u1fxtradeiddclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 width1 height1 frameborder0 styledisplay: none mcestyledisplay: Mata noneampgtampltiframeampgt Volatilitas Bagan Lihat pasangan mata uang dengan fluktuasi harga paling signifikan Grafik berikut ini memberikan gambaran sederhana dari harga baru-baru ini Aktivitas untuk pasangan mata uang dan komoditas yang berbeda. Grafik Pergerakan Harga menunjukkan tingkat dan arah pergerakan harga sejak awal periode waktu yang dipilih sampai saat ini. Grafik High-Low Movement menunjukkan tingkat fluktuasi harga antara harga tinggi dan rendah selama periode waktu yang sama. Nilai ini selalu positif dan dapat digunakan sebagai ukuran sederhana dari volatilitas pasar untuk pasangan mata uang atau komoditas terpilih. Catatan: Tidak semua instrumen (logam dan CFD pada khususnya) tersedia di semua wilayah. Cara menggunakan grafik ini Pemilihan pasangan: Pasangan yang tersedia dapat difilter untuk fokus pada yang memiliki pergerakan harga negatif positif tertinggi atau gerakan dengan tinggi mutlak tinggi rendah. Sebagai alternatif, Anda bisa menambahkan pasangan mata uang satu per satu atau pilih kategori (jurusan, komoditas, CFD, eksotik atau semua). Pasangan yang saat ini ditampilkan bisa dihapus melalui tabel tarif di sebelah kanan. Tombol Save menyimpan pasangan yang saat ini terpilih sebagai opsi seri default yang dapat digunakan untuk mengembalikan pilihan khusus ini. 169 1996 - 2017 OANDA Corporation. Seluruh hak cipta. OANDA, fxTrade dan OANDAs fx family of trademarks dimiliki oleh OANDA Corporation. Semua merek dagang lain yang muncul di Situs ini adalah milik dari pemiliknya masing-masing. Leveraged trading dalam kontrak mata uang asing atau produk off-exchange lainnya dengan margin membawa tingkat risiko tinggi dan mungkin tidak sesuai untuk semua orang. Kami menyarankan Anda untuk mempertimbangkan dengan hati-hati apakah perdagangan sesuai untuk Anda mengingat keadaan pribadi Anda. Anda mungkin kehilangan lebih dari yang Anda investasikan. Informasi di website ini bersifat umum. Sebaiknya Anda mencari saran keuangan independen dan pastikan Anda benar-benar memahami risiko yang terlibat sebelum melakukan trading. Perdagangan melalui platform online membawa risiko tambahan. Lihat bagian hukum kami di sini. Pertaruhan spread keuangan hanya tersedia bagi pelanggan OANDA Europe Ltd yang tinggal di Inggris atau Republik Irlandia. CFD, kemampuan lindung nilai MT4 dan rasio leverage melebihi 50: 1 tidak tersedia bagi penduduk AS. Informasi di situs ini tidak ditujukan pada penduduk negara dimana distribusinya, atau penggunaannya oleh siapapun, akan bertentangan dengan hukum atau peraturan setempat. OANDA Corporation adalah Dealer Berjangka Futures Forex dan Pedagang Valuta Asing yang terdaftar dengan Commodity Futures Trading Commission dan merupakan anggota National Futures Association. Tidak: 0325821. Silakan lihat NFA FOREX INVESTOR ALERT jika sesuai. Akun ULC OANDA (Canada) Corporation tersedia bagi siapa saja yang memiliki rekening bank Kanada. OLC Corporation (Canada) Corporation ULC diatur oleh Organisasi Regulasi Industri Investasi Kanada (IIROC), yang mencakup database cek penasihat online IIROC (IIROC AdvisorReport), dan akun pelanggan dilindungi oleh Canadian Investor Protection Fund dalam batas yang ditentukan. Brosur yang menjelaskan sifat dan batasan cakupan tersedia berdasarkan permintaan atau di cipf. ca. OANDA Europe Limited adalah perusahaan yang terdaftar di Inggris nomor 7110087, dan memiliki kantor terdaftar di Lantai 9a, Tower 42, 25 Old Broad St, London EC2N 1HQ. Ini diotorisasi dan diatur oleh Otoritas Perilaku Keuangan160. No: 542574. OANDA Asia Pacific Pte Ltd (Co. Reg No 200704926K) memegang Izin Layanan Pasar Modal yang dikeluarkan oleh Otoritas Moneter Singapura dan juga mendapat lisensi dari International Enterprise Singapore. OANDA Australia Pty Ltd 160 yang diatur oleh Australian Securities and Investments Commission ASIC (ABN 26 152 088 349, AFSL No. 412981) dan merupakan penerbit produk dan / atau layanan di situs ini. Penting bagi Anda untuk mempertimbangkan Financial Service Guide (FSG) saat ini. Pernyataan Pengungkapan Produk (Product Disclosure Statement / PDS). Persyaratan Akun dan dokumen OANDA lainnya yang relevan sebelum membuat keputusan investasi finansial. Dokumen-dokumen ini dapat ditemukan di sini. OANDA Japan Co. Ltd. Instrumen Keuangan Tipe I I Business Director Kanto Local Financial Bureau (Kin-sho) No. 2137 Institute Financial Futures Association pelanggan nomor 1571. Trading FX andor CFD pada margin berisiko tinggi dan tidak sesuai untuk semua orang. Kerugian dapat melebihi investasi. Pendekatan Sederhana Untuk Menghitung Volatilitas Banyak investor telah mengalami tingkat abnormal volatilitas kinerja investasi selama berbagai periode siklus pasar. Sementara volatilitas mungkin lebih besar daripada yang diantisipasi selama periode waktu tertentu, sebuah kasus juga dapat dibuat bahwa cara di mana volatilitas biasanya diukur memberikan kontribusi terhadap masalah volatilitas yang tak terduga. Tujuan dari artikel ini adalah untuk membahas isu-isu yang terkait dengan ukuran volatilitas tradisional, dan untuk menjelaskan pendekatan yang lebih intuitif yang dapat digunakan oleh investor untuk membantu mereka mengevaluasi besarnya risiko investasi mereka. Ukuran Tradisional Volatilitas Sebagian besar investor harus menyadari bahwa standar deviasi adalah statistik tipikal yang digunakan untuk mengukur volatilitas. Deviasi standar didefinisikan sebagai akar kuadrat dari penyimpangan data kuadrat rata-rata dari meannya. Meskipun statistik ini relatif mudah dihitung, asumsi di balik interpretasinya lebih kompleks, yang pada gilirannya menimbulkan kekhawatiran tentang keakuratannya. Akibatnya, ada tingkat skeptisisme seputar validitasnya sebagai ukuran risiko yang akurat. (Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat Kegunaan dan Batas Volatilitasnya.) Untuk menjelaskan, agar standar deviasi menjadi ukuran risiko yang akurat, asumsi harus dibuat agar data kinerja investasi mengikuti distribusi normal. Secara grafis, distribusi data normal akan dipetakan pada grafik dengan cara yang terlihat seperti kurva berbentuk lonceng. Jika standar ini berlaku, maka kira-kira 68 dari hasil yang diharapkan seharusnya berada di antara 1 standar deviasi dari hasil yang diharapkan investasi. 95 harus terletak di antara 2 standar deviasi, dan 99 harus berada di antara 3 standar deviasi. Misalnya, selama periode 1 Juni 1979 sampai 1 Juni 2009, kinerja rata-rata tahunan rata-rata tahunan dari SampP 500 Index 9,5, dan standar deviasinya adalah 10. Dengan parameter kinerja dasar ini, orang akan mengharapkan Bahwa 68 dari perkiraan kinerja indeks SampP 500 akan berada dalam kisaran -0,5 dan 19,5 (9,5 10). Sayangnya, ada tiga alasan utama mengapa data kinerja investasi mungkin tidak terdistribusi normal. Pertama, kinerja investasi biasanya miring, yang berarti bahwa distribusi kembali biasanya tidak simetris. Akibatnya, investor cenderung mengalami periode kinerja tinggi dan rendah yang abnormal. Kedua, kinerja investasi biasanya menunjukkan properti yang dikenal sebagai kurtosis. Yang berarti kinerja investasi menunjukkan sejumlah besar positif dan atau periode negatif kinerja. Secara bersamaan, masalah ini melengkungkan tampilan kurva berbentuk lonceng, dan mendistorsi ketepatan standar deviasi sebagai ukuran risiko. Selain skewness dan kurtosis, masalah yang dikenal sebagai heteroskedastisitas juga menjadi perhatian. Heteroskedastisitas hanya berarti bahwa varians dari data kinerja investasi sampel tidak konstan dari waktu ke waktu. Akibatnya, standar deviasi cenderung berfluktuasi berdasarkan panjang periode waktu yang digunakan untuk melakukan perhitungan, atau jangka waktu yang dipilih untuk melakukan perhitungan. Seperti skewness dan kurtosis, konsekuensi heteroskedastisitas akan menyebabkan standar deviasi menjadi ukuran risiko yang tidak dapat diandalkan. Secara keseluruhan, ketiga masalah ini dapat menyebabkan investor salah memahami potensi volatilitas investasi mereka, dan menyebabkan mereka berpotensi mengambil risiko lebih dari yang diantisipasi. (Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat Panduan Ujian Metode Kuantitatif Tingkat CFA kami.) Ukuran Volatilitas yang Sederhana Untungnya, ada cara yang lebih mudah dan akurat untuk mengukur dan memeriksa risiko. Melalui proses yang dikenal sebagai metode historis, risiko dapat ditangkap dan dianalisis secara lebih informatif daripada melalui penggunaan standar deviasi. Untuk memanfaatkan metode ini, investor hanya perlu mencatat kinerja historis investasi mereka, dengan menghasilkan grafik yang dikenal sebagai histogram. Histogram adalah bagan yang memplot proporsi pengamatan yang berada dalam kisaran kategori. Sebagai contoh, pada grafik di bawah ini, kinerja rata-rata tahunan rata-rata tahunan dari Indeks SampP 500 untuk periode 1 Juni 1979 sampai 1 Juni 2009 telah dibangun. Sumbu vertikal mewakili besarnya kinerja Indeks SampP 500, dan sumbu horizontal mewakili frekuensi di mana Indeks Sampp 500 mengalami kinerja seperti itu. Gambar 1: Indeks Hasil Sampah 500 Histogram Indeks Sumber: Investopedia 2009 Seperti ditunjukkan bagan di atas, penggunaan histogram memungkinkan investor menentukan persentase waktu di mana kinerja investasi berada di dalam, di atas, atau di bawah kisaran tertentu. Sebagai contoh, 16 dari pengamatan kinerja Indeks SampP 500 mencapai tingkat pengembalian antara 9 dan 11,7. Dalam hal kinerja di bawah atau di atas ambang batas, dapat juga ditentukan bahwa Indeks SampP 500 mengalami kerugian lebih besar dari atau sama dengan 1,1, 16 dari waktu, dan kinerja di atas 24,8, 7,7 dari waktu. Membandingkan Metode Penggunaan metode historis melalui histogram memiliki tiga keunggulan utama dibandingkan penggunaan standar deviasi. Pertama, metode historis tidak mensyaratkan agar kinerja investasi didistribusikan secara normal. Kedua, dampak skewness dan kurtosis secara eksplisit tertangkap dalam grafik histogram, yang memberi investor informasi yang diperlukan untuk mengurangi kejutan volatilitas tak terduga. Ketiga, investor bisa memeriksa besarnya keuntungan dan kerugian yang dialami. Satu-satunya kelemahan metode historis adalah histogram, seperti penggunaan standar deviasi, menderita dampak potensial heteroskedastisitas. Namun, ini seharusnya tidak mengejutkan, karena investor harus mengerti bahwa kinerja masa lalu tidak menunjukkan keuntungan di masa depan. Bagaimanapun, bahkan dengan satu peringatan ini, metode historis masih merupakan ukuran awal yang sangat baik untuk risiko investasi, dan harus digunakan oleh investor untuk mengevaluasi besarnya dan frekuensi potensi keuntungan dan kerugian yang terkait dengan peluang investasi mereka. Penerapan Metodologi Sekarang para investor memahami bahwa metode historis dapat digunakan sebagai cara yang informatif untuk mengukur dan menganalisa risiko, pertanyaannya kemudian menjadi: Bagaimana investor menghasilkan histogram untuk membantu mereka memeriksa atribut risiko dari investasi mereka. Satu rekomendasi Adalah meminta informasi kinerja investasi dari perusahaan manajemen investasi. Namun, informasi yang diperlukan juga bisa diperoleh dengan mengumpulkan harga penutupan bulanan pilihan investasi, biasanya ditemukan melalui berbagai sumber, dan kemudian menghitung secara manual kinerja investasi. Setelah informasi kinerja dikumpulkan, atau dihitung secara manual, histogram dapat dibangun dengan mengimpor data ke dalam paket perangkat lunak, seperti Microsoft Excel. Dan menggunakan softwares data analysis add-on feature. Dengan memanfaatkan metodologi ini, investor harus dapat dengan mudah menghasilkan histogram, yang pada gilirannya akan membantu mereka mengukur volatilitas sebenarnya dari peluang investasi mereka. Kesimpulan Secara praktis, pemanfaatan histogram harus memungkinkan investor untuk memeriksa risiko investasi mereka dengan cara yang akan membantu mereka mengukur jumlah uang yang harus mereka capai atau hilang setiap tahun. Dengan penerapan dunia nyata ini, investor harus sedikit terkejut saat pasar berfluktuasi secara dramatis, dan oleh karena itu mereka harus merasa lebih puas dengan eksposur investasi mereka di semua lingkungan ekonomi. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat Memahami Pengukuran Volatilitas.)